Je parle pas vraiment de ma propre expérience (dans le sens où pour le moment, j'ai été très peu concernée par des grossesses de gens proches, que ce soit famille ou amis), mais d'une convenance que j'ai toujours entendue autour de moi, depuis toujours.
C'est beaucoup plus social et conventionnel que question d'angoisse personnelle ou truc du genre

EDIT
Je vais faire un petit édit ici, histoire de pas relancer le blabla, mais expliquer pourquoi, à priori, il existe cette retenue avant le 3e mois, et en quoi le comparer avec la mort subite du nourrisson est abusif.
Il n'est pas rare, lors de la fécondation, que l’œuf obtenu ne fonctionne pas. D'ailleurs, la majorité des fécondations n'arrivent même pas au 1er mois, et passent inaperçues. Ensuite, de mémoire, environ 10% des grossesses remarquées (i.e. test de grossesse positif après absence de règles) ne se prolongent pas au delà du 3e mois. Et ce pour des raisons parfaitement naturelles et pour lesquelles on ne peut rien. L'embryon a en effet des erreurs dans son code de développement, et n'est pas viable. Le corps fait donc un avortement spontané. On n'y peut rien, mais ça reste assez fréquent (1 fois sur 10, c'est pas énorme, mais c'est tout de même pas négligeable)
Si l'embryon passe ces 3 premiers mois de développement (enfin, je sais pas le nombre de semaines exactes, mais c'est dans ces eaux là), c'est qu'il n'a pas de problèmes létaux de développement, et donc que la grossesse devrait arriver à terme. Bien sûr, il y a toujours possibilités d'accidents, le plus souvent liés au comportement de la mère (donc potentiellement évitables), et pour ceux dont on ne peut rien, bah, on atteint des probas inférieures au pour mille. Idem pour la mort subite du nourrisson (par exemple, aux Etats_Unis, ce taux est de environ
0,5 pour mille en 2004).
On ne peut donc pas vraiment comparer un risque d'échec de 10% et de moins de 0,1%, quand on annonce quelque chose qui peut foirer. Et je conçois tout à fait qu'une dessous du pour mille, on puisse se réjouir sans arrière pensée, alors qu'aux environs de 10%, on émette un peu de retenue.
Et une dernière fois, je signale que c'est une retenue conventionnelle que j'ai toujours entendue, que ce soit au niveau de ma famille, ma belle-famille, mon ex-belle-famille, de divers groupes d'amis d'âges et d'origines différentes, même de collègues de boulot. Et que j'ai déjà entendu des gens choqués par une annonce de grossesse de manière publique quand elle a été faite avant le 3e mois (ou du moins la première écho).